La hipótesis de Fisher del es el asunto al lado de Irving Fisher que el tipo de interés verdadero es independiente de medidas monetarias, especialmente el tipo de interés nominal . La ecuación de Fisher es - \ pi^e. del r_r = del r_n del l Este los medios, el tipo de interés verdadero (r_r) igualan el tipo de interés nominal (r_n) menos la tasa de inflación prevista ( \ pi^e). Aquí todas las tarifas se componen continuamente. Para las tarifas simples, la ecuación de Fisher toma la forma de r_r = (1+r_n)/(1+ \ pi^e) - 1. Si r_r se asume para ser constante, r_n debe levantarse cuando se levanta el \ pi^e. Si una teoría económica o un modelo tiene esta característica, demuestra el efecto de Fisher del Efecto de Fisher: El que está para un ajuste del tipo de interés nominal a la tasa de inflación prevista . Según el principio de neutralidad monetaria, un aumento en el índice de crecimiento de dinero levanta la tasa de inflación pero no afecta a ninguna variable verdadera . Un uso importante de este principio se refiere al efecto del dinero en tipos de interés. Los tipos de interés son variables importantes para que los macroeconomists entiendan porque ligan la economía del presente y la economía del futuro con sus efectos sobre el ahorro y la inversión. Para entender la relación entre el dinero, la inflación y los tipos de interés que usted necesita entender tipo de interés nominal y tipo de interés verdadero. El tipo de interés nominal es el tipo de interés que usted oye alrededor en su banco. Si usted tiene un cuenta de ahorros, por ejemplo, el tipo de interés nominal le dice cómo rápidamente se levantará el número de dólares en su cuenta en un cierto plazo. El tipo de interés verdadero corrige la tarifa nominal para el efecto de la inflación para decirle cómo rápidamente se levantará el poder adquisitivo de su cuenta de ahorros en un cierto plazo. El tipo de interés verdadero es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación prevista. Tipo de interés nominal verdadero del rate= del interés - tasa de inflación prevista El tipo de interés verdadero nominal de Rate= del interés + contaba con tasa de inflación Si la inflación se levanta permanentemente de un nivel constante, digamos 4%/yr., a un nivel constante, dicen 8%/yr., que el tipo de interés de la moneda alcanzaría eventual la inflación más alta, levantándose por 4 puntos al año de su nivel inicial. Estos cambios dejan el la vuelta verdadera en esa moneda sin cambios. El efecto de Fisher es una evidencia que en los progresos duraderos, puramente monetarios no tendrá ninguÌn efecto en los precios relativos de ese país. Ver también El efecto internacional de Fisher predice a independiente internacional de la deriva del tipo de cambio de la inflación - es decir, basada enteramente en los tipos de interés nominal nacionales respectivos (aunque las tarifas verdaderas diferenciadas darán la misma deriva del tipo de cambio si la inflación internacionalmente se armoniza. ZenithicBasudevRandom links:1957 en literatura | Compartimiento Talal del al-Waleed | Zosimus, metropolitano de Moscú | Richard Peters | Vizconde Tara
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Este los medios, el tipo de interés verdadero (r_r) igualan el tipo de interés nominal (r_n) menos la tasa de inflación prevista ( \ pi^e). Aquí todas las tarifas se componen continuamente. Para las tarifas simples, la ecuación de Fisher toma la forma de
r_r = (1+r_n)/(1+ \ pi^e) - 1.
Si r_r se asume para ser constante, r_n debe levantarse cuando se levanta el \ pi^e. Si una teoría económica o un modelo tiene esta característica, demuestra el efecto de Fisher del
Efecto de Fisher: El que está para un ajuste del tipo de interés nominal a la tasa de inflación prevista .
Según el principio de neutralidad monetaria, un aumento en el índice de crecimiento de dinero levanta la tasa de inflación pero no afecta a ninguna variable verdadera . Un uso importante de este principio se refiere al efecto del dinero en tipos de interés. Los tipos de interés son variables importantes para que los macroeconomists entiendan porque ligan la economía del presente y la economía del futuro con sus efectos sobre el ahorro y la inversión.
Para entender la relación entre el dinero, la inflación y los tipos de interés que usted necesita entender tipo de interés nominal y tipo de interés verdadero. El tipo de interés nominal es el tipo de interés que usted oye alrededor en su banco. Si usted tiene un cuenta de ahorros, por ejemplo, el tipo de interés nominal le dice cómo rápidamente se levantará el número de dólares en su cuenta en un cierto plazo. El tipo de interés verdadero corrige la tarifa nominal para el efecto de la inflación para decirle cómo rápidamente se levantará el poder adquisitivo de su cuenta de ahorros en un cierto plazo. El tipo de interés verdadero es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación prevista.
Tipo de interés nominal verdadero del rate= del interés - tasa de inflación prevista
El tipo de interés verdadero nominal de Rate= del interés + contaba con tasa de inflación
Si la inflación se levanta permanentemente de un nivel constante, digamos 4%/yr., a un nivel constante, dicen 8%/yr., que el tipo de interés de la moneda alcanzaría eventual la inflación más alta, levantándose por 4 puntos al año de su nivel inicial. Estos cambios dejan el la vuelta verdadera en esa moneda sin cambios. El efecto de Fisher es una evidencia que en los progresos duraderos, puramente monetarios no tendrá ninguÌn efecto en los precios relativos de ese país.
